Abstract: B. Pecar (2004)

Basic recurrence plot analysis has been extensively used as a technique for characterising financial time series. In this paper we examine recurrence plots of two of the most fundamental processes, i.e. the white noise process and the Wiener process. These recurrence plots are also used to "catalogue" typical behaviour for different time lags for these two processes. The graphs are then used as a template to compare the recurrence graphs of the returns on eight reallife data sets taken from the NYSE.

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Ihr Browser versucht gerade eine Seite aus dem sogenannten Internet auszudrucken. Das Internet ist ein weltweites Netzwerk von Computern, das den Menschen ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation bietet.

Da Politiker im Regelfall von neuen Dingen nichts verstehen, halten wir es für notwendig, sie davor zu schützen. Dies ist im beidseitigen Interesse, da unnötige Angstzustände bei Ihnen verhindert werden, ebenso wie es uns vor profilierungs- und machtsüchtigen Politikern schützt.

Sollten Sie der Meinung sein, dass Sie diese Internetseite dennoch sehen sollten, so können Sie jederzeit durch normalen Gebrauch eines Internetbrowsers darauf zugreifen. Dazu sind aber minimale Computerkenntnisse erforderlich. Sollten Sie diese nicht haben, vergessen Sie einfach dieses Internet und lassen uns in Ruhe.

Die Umgehung dieser Ausdrucksperre ist nach §95a UrhG verboten.

Mehr Informationen unter www.politiker-stopp.de.

Visual recurrence analysis as an alternative framework for time series characterisation