Abstract: B. Pecar (2003)

Proceedings of the 23rd SGAI International Conference on Knowledge Based Systems and Applied Artificial Intelligence, Cambridge 2003 (2003)

The use of Visual Recurrence Analysis and Hurst exponents as qualitative tools for analysing financial time series

Complex dynamical systems existing in an unobservable multidimensional space can be successfully represented via an artificial vector space, created from the single output variable of such a dynamical system. Visual Recurrence Analysis (VRA) method enables visualisation of the single time series in such a space. This paper uses VRA method and Hurst exponents as the means of estimating, describing and qualifying some of the properties of several financial time series. Weak evidence of chaos in daily returns is indicated.

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Ihr Browser versucht gerade eine Seite aus dem sogenannten Internet auszudrucken. Das Internet ist ein weltweites Netzwerk von Computern, das den Menschen ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation bietet.

Da Politiker im Regelfall von neuen Dingen nichts verstehen, halten wir es für notwendig, sie davor zu schützen. Dies ist im beidseitigen Interesse, da unnötige Angstzustände bei Ihnen verhindert werden, ebenso wie es uns vor profilierungs- und machtsüchtigen Politikern schützt.

Sollten Sie der Meinung sein, dass Sie diese Internetseite dennoch sehen sollten, so können Sie jederzeit durch normalen Gebrauch eines Internetbrowsers darauf zugreifen. Dazu sind aber minimale Computerkenntnisse erforderlich. Sollten Sie diese nicht haben, vergessen Sie einfach dieses Internet und lassen uns in Ruhe.

Die Umgehung dieser Ausdrucksperre ist nach §95a UrhG verboten.

Mehr Informationen unter www.politiker-stopp.de.