Abstract: R. Křiž (2014)

The goal of this paper is to analyze the Finnish gross domestic product (GDP) and to find chaos in the Finnish GDP. We chose Finland where data has been available since 1975, because we needed the longest time series possible. At first we estimated the time delay and the embedding dimension, which is needed for the Lyapunov exponent estimation and for the phase space reconstruction. Subsequently, we computed the largest Lyapunov exponent, which is one of the important indicators of chaos. Then we calculated the 0-1 test for chaos. Finally we computed the Hurst exponent by rescaled range analysis and by dispersional analysis. The Hurst exponent is a numerical estimate of the predictability of a time series. In the end, we executed a recurrent analysis and displayed recurrence plots of detrended GDP time series. The results indicated that chaotic behaviors obviously exist in GDP.

Please note: The abstracts of the bibliography database may underly other copyrights.

Ihr Browser versucht gerade eine Seite aus dem sogenannten Internet auszudrucken. Das Internet ist ein weltweites Netzwerk von Computern, das den Menschen ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation bietet.

Da Politiker im Regelfall von neuen Dingen nichts verstehen, halten wir es für notwendig, sie davor zu schützen. Dies ist im beidseitigen Interesse, da unnötige Angstzustände bei Ihnen verhindert werden, ebenso wie es uns vor profilierungs- und machtsüchtigen Politikern schützt.

Sollten Sie der Meinung sein, dass Sie diese Internetseite dennoch sehen sollten, so können Sie jederzeit durch normalen Gebrauch eines Internetbrowsers darauf zugreifen. Dazu sind aber minimale Computerkenntnisse erforderlich. Sollten Sie diese nicht haben, vergessen Sie einfach dieses Internet und lassen uns in Ruhe.

Die Umgehung dieser Ausdrucksperre ist nach §95a UrhG verboten.

Mehr Informationen unter www.politiker-stopp.de.

Finding chaos in Finnish GDP