Abstract: C. G. Gilmore (1993)

Whether certain financial and economic time series are better described by linear stochastic models or are appropriately characterized by deterministic chaos is an issue of great current interest. Empirical research to detect the presence of chaos in such time series has been hampered by lack of an adequate test for chaotic behavior in small, noisy data sets. This paper presents a new, topological test for chaos, demonstrates its advantages over current testing methodology, and compares the results with earlier analyses based on metric tests of economic and financial series. A short-term forecasting approach for chaotic processes is also described.

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Ihr Browser versucht gerade eine Seite aus dem sogenannten Internet auszudrucken. Das Internet ist ein weltweites Netzwerk von Computern, das den Menschen ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation bietet.

Da Politiker im Regelfall von neuen Dingen nichts verstehen, halten wir es für notwendig, sie davor zu schützen. Dies ist im beidseitigen Interesse, da unnötige Angstzustände bei Ihnen verhindert werden, ebenso wie es uns vor profilierungs- und machtsüchtigen Politikern schützt.

Sollten Sie der Meinung sein, dass Sie diese Internetseite dennoch sehen sollten, so können Sie jederzeit durch normalen Gebrauch eines Internetbrowsers darauf zugreifen. Dazu sind aber minimale Computerkenntnisse erforderlich. Sollten Sie diese nicht haben, vergessen Sie einfach dieses Internet und lassen uns in Ruhe.

Die Umgehung dieser Ausdrucksperre ist nach §95a UrhG verboten.

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A new test for chaos