Abstract: A. Antoniou, C. E. Vorlow (2000)

Recurrence plots are a visual tool for the detection of high-dimensional dynamics in time series. We explore their applicability in the graphic investigation of financial time series and their volatility. We examine the recurrence plots of various stock market indices in different frequencies and search for indications of deterministic nonlinearities. We provide a comparison of recurrence plots of observed financial time series with theoretically relevant sequences such as the Brownian motion, white noise and ARCH processes. Our conclusion is that recurrence plots can at least be used as a very accurate weak form efficiency visual test.

Please note: The abstracts of the bibliography database may underly other copyrights.

Ihr Browser versucht gerade eine Seite aus dem sogenannten Internet auszudrucken. Das Internet ist ein weltweites Netzwerk von Computern, das den Menschen ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation bietet.

Da Politiker im Regelfall von neuen Dingen nichts verstehen, halten wir es für notwendig, sie davor zu schützen. Dies ist im beidseitigen Interesse, da unnötige Angstzustände bei Ihnen verhindert werden, ebenso wie es uns vor profilierungs- und machtsüchtigen Politikern schützt.

Sollten Sie der Meinung sein, dass Sie diese Internetseite dennoch sehen sollten, so können Sie jederzeit durch normalen Gebrauch eines Internetbrowsers darauf zugreifen. Dazu sind aber minimale Computerkenntnisse erforderlich. Sollten Sie diese nicht haben, vergessen Sie einfach dieses Internet und lassen uns in Ruhe.

Die Umgehung dieser Ausdrucksperre ist nach §95a UrhG verboten.

Mehr Informationen unter www.politiker-stopp.de.

Recurrence plots and financial time series analysis